震荡走势中网格策略是否一定盈利?

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网格交易策略是数字货币量化里面经常提起的一个经典策略,其交易逻辑较简单,代码化较为容易,但是大家总存在两个相反的误区:1、乐观派:我只要能判断震荡和趋势,网格交易策略就稳赚。2、悲观派:网格最终都是爆仓的结局。对于乐观派来说,其实忽视震荡中网格照样存在风险,那么网格策略震荡中的风险是怎么产生的呢,不妨我们来看一个最简单的网格模型吧,假设网格大小d,即价格向盈利方向波动d的距离时止盈,这里存在两种订单,一类是成功止盈的,假设数量为n1,一类一直无法止盈的,设数量为n2,未止盈的成本为p2,当前价格为p0,那么该网格模型盈利的条件是:n1*d>n2*|(p0-p2)|, 即,n1/n2>|(p0-p2)|/d,n1/n2可以理解为双边成交/单边成交的比例,|(p0-p2)|/d可以理解为盈亏比的倒数,从上式可以看出,当你的止盈间距过小时,即使在震荡走势中也很有可能无法盈利的,同样的,通过上式,我们也可以反驳一下悲观派,我们只要优化一下双边成交概率和止盈间距,网格成为一种稳定盈利的策略也是非常有希望的,往往一个好的网格策略,其止盈间距一般是动态的,且有严格的风控止损措施,完全无止损的网格策略,最终当然是逃脱不了爆仓的厄运的。


  admin   2019-5-5

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