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网格交易策略是数字货币量化里面经常提起的一个经典策略，其交易逻辑较简单，代码化较为容易，但是大家总存在两个相反的误区：1、乐观派：我只要能判断震荡和趋势，网格交易策略就稳赚。2、悲观派：网格最终都是爆仓的结局。对于乐观派来说，其实忽视震荡中网格照样存在风险，那么网格策略震荡中的风险是怎么产生的呢，不妨我们来看一个最简单的网格模型吧，假设网格大小d,即价格向盈利方向波动d的距离时止盈，这里存在两种订单，一类是成功止盈的，假设数量为n1，一类一直无法止盈的，设数量为n2,未止盈的成本为p2，当前价格为p0，那么该网格模型盈利的条件是:n1*d>n2*|（p0-p2）|, 即，n1/n2>|（p0-p2）|/d，n1/n2可以理解为双边成交/单边成交的比例，|（p0-p2）|/d可以理解为盈亏比的倒数，从上式可以看出，当你的止盈间距过小时，即使在震荡走势中也很有可能无法盈利的，同样的，通过上式，我们也可以反驳一下悲观派，我们只要优化一下双边成交概率和止盈间距，网格成为一种稳定盈利的策略也是非常有希望的，往往一个好的网格策略，其止盈间距一般是动态的，且有严格的风控止损措施，完全无止损的网格策略，最终当然是逃脱不了爆仓的厄运的。