在加密货币市场中，网格量化交易策略因其独特的交易逻辑而受到广泛关注。然而，许多投资者在回测网格交易策略时容易陷入误区，其中之一便是忽视滑点问题,认为网格交易都是挂单，滑点为0，实际上这是错误的。
滑点，简单来说，就是交易成交价格与投资者预期价格之间的差异。在网格量化交易中，投资者往往预设一系列买卖网格点，并期望当市场价格达到这些网格点时能够立即成交，网格策略与传统的技术指标策略不同，例如在传统技术指标策略回测中，我们需要回测macd，moving average，moving average crossover，RSI等技术指标，对于技术指标类的回测，量化交易者都会非常谨慎的处理滑点问题，然而网格交易回测中往往忽视了滑点问题，而实际操作中，市场价格达到预设网格点并不意味着交易能够立即并完全成交。
这主要是因为交易所的撮合机制以及市场流动性的影响。即使价格触及了挂单价格，如果市场成交量不足以覆盖投资者的挂单量，那么挂单可能无法全部成交，甚至完全不成交。这种情况在加密货币市场中尤为常见，因为加密货币市场的波动性大、流动性相对较低。
为了更准确地回测网格量化交易策略，投资者需要关注滑点问题，并采取相应的处理办法。一种常见的做法是以价格完全穿越挂单为成交条件。这意味着只有当市场价格不仅达到挂单价格，而且继续朝着挂单方向移动，使得挂单得以成交时，才视为一次成功的交易。这种处理方式能够更好地模拟实际交易情况，提高回测数据的准确性。
例如，aijiebot等量化交易平台在回测时便采用了这种价格完全穿越的方式来确定是否成交，从而保证了回测数据与实盘的一致性，并且他是通过excle进行回测，简单方便。这样的处理方式对于投资者来说是非常有益的，因为它能够帮助投资者更准确地评估网格量化交易策略的有效性和风险。