OKEX 合约交易限价规则编程机器人开发入门配置教程二

OKEX API合约交易限价规则编程机器人开发入门配置教程二

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撮合引擎

本文主要介绍okex撮合引擎的细节,分以下四个方面：

成交价

OKEx撮合系统撮合订单的优先级按照价格优于时间的优先级来撮合，优先撮合价格更有优势的订单。当价格一致时按照下单时间顺序撮合，先下单的先撮合。

比如深度列表中目前有3笔挂单等待成交，分别为1: 9900USDT买1BTC，2: 10100USDT买2BTC，3: 9900USDT买1.5BTC。他们是按时间顺序1-2-3进入撮合系统的，根据价格优先，系统优先撮合订单2，根据时间优先，1跟3优先撮合1。所以系统撮合顺序是2-1-3。

订单撮合时成交价将按maker挂单价格成交，而非taker吃单价格。

例如：A用户在10000USDT挂了1BTC的买单，然后B用户以8000USDT的价格下了1BTC的卖单，因为A用户的订单先进入撮合系统挂在深度列表上，所以以A的价格为准，最终这笔订单最终以10000USDT成交。

订单生命周期

订单进入撮合引擎后是"等待成交"状态；

如果一个订单被撮合而全部成交，那么它会变成"完全成交"状态；

一个订单被撮合可能出现部分成交，那么它的状态会变成"部分成交"状态，并且继续留在撮合队列中进行撮合；

一个未成交订单撤单成功，，那么它的状态会变成"已撤销"状态；

发起撤销到完成撤销的过程中有一个过程状态"撤单中"；

被撤销或者全部成交的订单将被从撮合队列中剔除。

币币交易限价规则

为了防止用户下错大单造成市场异常波动和个人资金损失，OKEx币币交易设置了FOK限价规则：如果用户在币币交易所下的市价单/限价单可以与当前买卖盘内订单直接成交，那么系统会判断成交深度对应的价格与同方向盘口价的偏差是否超出5%。如果超过，则此订单将被系统立即全数撤销，否则此订单正常进行撮合。

例如：某用户在XRP/BTC交易区下了100BTC的市价买单(此时卖一价为0.00012)，系统判断订单完成成交后最新成交价为0.0002。此时，(0.0002-0.00012)/0.00012=66.7%>5%，用户的这笔市价买单将被立即撤销，不会和买卖盘内订单进行撮合。

合约交易限价规则

限价是保护投资者，防止市场被操控的重要风控手段之一。如果没有限价规则，少数交易者可以使用少量资金和高杠杆倍数，使合约价格大幅波动，人为制造大额分摊。另一方面，如果限价规则过于简单，会导致市场缺乏活力，与币币没有溢价，失去了合约交易本身的意义。为了更好地起到风控效果，限价的具体规则是不完全公开的，OKEx会综合市场的交易量、成交量、持仓量、偏离指数的百分比等十几个参数，动态地计算风控规则。同时为了方便用户更好地了解限价和交易便利。

限价规则：该限价规则适合所有币种的合约。

新合约生成10分钟内：最高价=现货指数（1+5%），最低价=现货指数（1-5%）。

合约生成了10分钟后：最高价=近10分钟溢价平均值+现货指数（1+3%）,最低价=近10分钟溢价均值+现货指数（1-3%），溢价=合约价格-现货价格。

若计算后的价格超过最高偏离度的现货指数25%或价格小于0，则最高价=现货指数（1+25%），最低价=现货指数（1-25%）。

以上规则，开平仓都受限制，若开多或平空，当委托价高于最高价，则将触发限价；若开空或平多，当委托价低于最新价，则将触发限价。