股票回测相较于数字货币策略回测更容易失真，主要源于股票市场的几个特性，这些特性在数字货币市场中往往不存在或影响较小。以下是详细的解释：
首先，股票市场的T+0交易制度使得投资者在买入股票后必须等待至少一个交易日才能进行卖出操作。然而，量化交易者在回测过程中可能忽视了这一规则，简单地假设所有的交易都可以立即成交。这种假设在实际情况中往往不成立，因为股票市场的流动性、价格波动等因素都会影响交易的即时性。因此，这种忽视T+0制度的回测结果往往失真，不能准确反映策略在实际市场中的表现。
其次，股票市场的交易时间是不连续的，存在开盘、收盘以及午间休市等时间段。在这些时间段内，股票价格不会发生变化，导致价格数据不连续。这种不连续性为策略回测带来了难度，因为量化交易者需要处理这些时间段内的数据缺失问题。相比之下，数字货币市场通常是24小时不间断交易，不存在这样的问题。
最后，股票交易一般按手进行，一手等于100股，这种交易单位限制了投资者的交易灵活性。而数字货币则几乎可以无限分割，投资者可以根据需要购买任意数量的数字货币，例如aijiebot的数字货币量化交易平台进行回测时，就是每笔交易都是精确到小数点后4位，这也保证了回测数据的准确性,这也区别于其他平台回测，例如tradingview的回测，thinkorswim backtesting的回测，关键aijiebot还提供免费回测。这种交易单位的差异也导致了股票回测容易失真。在回测过程中，量化交易者可能无法准确模拟股票市场的交易单位限制，导致回测结果与实际市场表现存在差异。
综上所述，股票市场的T+0交易制度、交易时间的不连续性以及交易单位的限制等因素都导致了股票策略回测比数字货币回测更容易失真。因此，在进行股票策略回测时，需要特别注意这些因素对回测结果的影响，以确保回测结果的准确性和可靠性。