我们知道如果提前挂好条件触发单，那么可以避免Bitmex的Overload的问题，滑点也会降低到最小，但是这个滑点是如何产生的呢？那么这就需要从成交撮合机制说起，一般成交撮合的原则是时间相同时，价格优先，然后价格相同时，时间优先，虽然条件触发是提前挂单，但是条件触发的时间点和下单时间点必然存在延迟，即使这个延迟极小，比如你设置跌破3600则卖出，当一个巨大的卖单将价格直接砸破到3500，由于他的挂单时间必然早于你的条件单，那么按照时间优先原则，必然先成交他的订单，才会成交你的条件卖单，这是条件触发市价单也会出现滑点的原因，还有一种可能就是，在相同价格的条件触发单有多个，你的挂单时间比较晚，也会导致滑点的产生。