VBA数字货币量化入门教程——通过BitMEX API获取账户保证金余额或钱包余额

BitMEX 100倍杠杆永续合约,注册BitMex请使用日本IP:比特币量化交易交流群:191896494  BitMEX/OKEX量化机器人  

目前开发数字货币量化策略主流采用的语言主要有Python,javascrip,C#,C等,这些语言对小白来说门槛较高,均需要安装运行环境,很多小白连安装都无法搞定,笔者因为工作需要,对excel VBA有深入研究,发现VBA不仅对提升工作效率有极大的帮助,还可以开发量化策略,VBA依托于excel(99%的办公电脑都有),完全不需要安装其他软件,相比于其他语言具有无可比拟的优势,当然VBA运行效率是比较低的,然而只要不是太高频的策略,VBA的速度足够用了,即使主流语言开发高频策略也一样受限于交易所服务器的限制。因此笔者认为,VBA是上班族量化研究的一款入门级语言,即使没搞定量化,对工作也是有帮助的。


下面以BitMEX为例,讲解一下如何连接BitMEX帐号及获取账户余额,虽然是VBA,其他语言也应该是类似的:

1、签名

首先需要签名,签名信息一般通过包括以下信息进行加密运算后得到的字符串:

请求方式、URL地址(相对地址)、时间戳、请求数据、apisecret

这里的签名函数各个交易所要求有所不同,BitMEX的VBA签名函数可以参考一下代码:

Function HexHash(ByVal clearText As String, ByVal key As String, Meth As String) As String

    Dim hashedBytes
    Dim i As Integer

    hashedBytes = computeHash(clearText, key, Meth)
    HexHash = ""

    For i = 1 To LenB(hashedBytes)
        ' Incredibly important that the LCase() function calls this way, otherwise code won't always work
        HexHash = HexHash & LCase(Right("0" & hex(AscB(MidB(hashedBytes, i, 1))), 2))
    Next

End Function
Function computeHash(ByVal clearText As String, ByVal key As String, Meth As String) As Byte()

    Dim BKey() As Byte
    Dim BTxt() As Byte

    BTxt = StrConv(clearText, vbFromUnicode)
    BKey = StrConv(key, vbFromUnicode)

    If Meth = "SHA512" Then
        Set SHAhasher = CreateObject("System.Security.Cryptography.HMACSHA512")
    ElseIf Meth = "SHA256" Then
        Set SHAhasher = CreateObject("System.Security.Cryptography.HMACSHA256")
    Else
        Set SHAhasher = CreateObject("System.Security.Cryptography.HMACSHA1")
    End If

    If key <> "" Then
        SHAhasher.key = BKey
    Else
    End If
    computeHash = SHAhasher.ComputeHash_2(BTxt)
    Set SHAhaser = Nothing
End Function

2、http请求

连接数字货币服务器帐号,都是通过http请求来实现的,请求信息一般包括:

请求方式,头部信息,请求数据

Sub Bitmexaccount()
    With CreateObject("msscriptcontrol.scriptcontrol")
        .Language = "JavaScript"
        nonceStr = CStr(.eval("new Date().getTime();"))
    End With
apiKey = ActiveSheet.Range("B15")
apiSecret = ActiveSheet.Range("B16")
Verb = "GET"
URL = "/api/v1/user/margin?currency=XBt" & "&" & nonceStr
Data = ""
Signature = HexHash(Verb + URL + nonceStr + Data, apiSecret, "SHA256")

Set httpObject = CreateObject("msxml2.xmlhttp")
httpObject.Open "GET", "https://www.bitmex.com" & URL, False
httpObject.setRequestHeader "Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded"
httpObject.setRequestHeader "api-nonce", nonceStr
httpObject.setRequestHeader "api-key", apiKey
httpObject.setRequestHeader "api-signature", Signature
httpObject.send

res = httpObject.responseText
ActiveSheet.Range("B18") = getjson(res, "marginBalance") / 10 ^ 8

End Sub


3、json数据处理

一般通过第二步获取到的数据为json格式的字符串,这里需要一个函数快速获取到我们需要的字段值,下面是笔者写的一个简单的json函数:

Function getjson(jsdata, zhi)
On Error Resume Next
jsdata = Replace(jsdata, "}", "")
jsdata = Replace(jsdata, "]", "")
raw = Split(jsdata, """")
hh = WorksheetFunction.Match(zhi, raw, 0)
If raw(hh) = ":" Then
    If hh = "" Then
    getjson = "kongzhi"
    Else
    getjson = raw(hh + 1)
    End If
Else
    If hh = "" Then
    getjson = "kongzhi"
    Else
    getjson = Replace(raw(hh), ":", "")
    getjson = Replace(getjson, ",", "")
    End If
End If

End Function

比如根据第二步中返回值,我们需要获取保证金余额;

则调用

getjson(res, "marginBalance")下面是Okex和BitMEX获取账户余额的源代码
以上就是通过BitMEX API 获取账户保证金余额或钱包余额的方法


BitMEX & Okex VBA connector.zip



  admin   2019-1-20

Remark: